Ngược lại với Trend Following, chiến lược Mean Reversion (Quay về giá trị trung bình) hoạt động dựa trên nguyên lý: Giá cả có xu hướng dao động xung quanh một mức trung bình. Khi giá rời quá xa mức này, nó có xác suất cao sẽ quay trở lại.
1. Logic của Mean Reversion
Hãy tưởng tượng giá như một sợi dây thun bị kéo căng. Khi nó dãn ra quá mức, nó sẽ co lại. Người chơi Mean Reversion sẽ tìm cách bán khi giá quá cao và mua khi giá quá thấp so với mức cân bằng.
2. Công cụ phổ biến: Bollinger Bands (Dải Bollinger)
Bollinger Bands gồm một đường trung bình ở giữa (SMA 20) và hai dải trên/dưới thể hiện độ lệch chuẩn (thường là 2.0).
- Giá chạm dải dưới: Quá bán → Tìm cơ hội Mua.
- Giá chạm dải trên: Quá mua → Tìm cơ hội Bán.
3. Kết hợp với RSI Overbought/Oversold
Để tăng độ chính xác, Bot nên kiểm tra RSI:
- Mua khi: Giá chạm dải dưới Bollinger Bands VÀ RSI < 30.
- Bán khi: Giá chạm dải trên Bollinger Bands VÀ RSI > 70.
4. Ví dụ Code Python
# Tính Bollinger Bands
bbands = ta.bbands(df['close'], length=20, std=2)
df['upper'] = bbands['BBU_20_2.0']
df['lower'] = bbands['BBL_20_2.0']
# Logic vào lệnh
last_price = df['close'].iloc[-1]
if last_price < df['lower'].iloc[-1]:
print("MUA VÌ GIÁ ĐÃ QUÁ THẤP")
elif last_price > df['upper'].iloc[-1]:
print("BÁN VÌ GIÁ ĐÃ QUÁ CAO")5. Rủi ro của Mean Reversion
Nguy hiểm lớn nhất là tình trạng “Bắt dao rơi”. Khi thị trường có một tin tức cực kỳ xấu, giá có thể giảm liên tục mà không bao giờ quay lại mức trung bình cũ trong một thời gian dài. Chiến lược này đòi hỏi việc đặt Stop Loss cực kỳ nghiêm ngặt.
6. Kết luận
Mean Reversion là một chiến lược đầy lôi cuốn và thường xuyên có tỷ lệ thắng (Win rate) cao, nhưng bạn cần bài toán quản lý vốn tốt để bảo vệ mình trong những trường hợp thị trường biến động cực đoan.